Linear_Programming_2.m

%背景是投资，有五种资产，总金额M = 100，f为对应的净收益，Aeq为购买资产的花费
%每种投资对应风险 =【资产购买个数*风险值】总体风险为最大风险
%预设能接受的风险值，使所有资产风险小于预期值
%即将目标函数化为约束条件
f = [-0.05 -0.27 -0.19 -0.185 -0.185];
Aeq = [1 1.01 1.02 1.045 1.065];
beq = 100;
A = [0 0 0 0 0;
    0 0.025 0 0 0;
    0 0 0.015 0 0;
    0 0 0 0 0.055;
    0 0 0 0 0.026];
%模型是绝对的（对应函数），第一种资产存银行没有风险5*5 5*1 = 5*1矩阵行列
b = [0 0.8 0.8 0.8 0.8]';%风险值*个数不该很大
lb = [0 0 0 0 0];
ub = [];
[x,val] = linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub);
disp(x);
disp(val);