基于 Python / tkinter 的期权 Delta 动态对冲回测框架，支持多种奇异期权、多数据源接入、日内多频率调仓与蒙特卡洛分析。
- 5 大类期权：香草 (Vanilla)、累计 (Decumulator)、亚式 (Asian)、气囊 (Airbag)、雪球 (Snowball)，共 14 种子类型
- 3 种数据源：蒙特卡洛模拟 / CSV 历史行情 / Wind API
- 3 种对冲触发方式：每日收盘 / 每日固定时刻 / 固定价格间隔（绝对价格、相对价格或日波动 σ 三种执行口径，可在参考点互相换算）
- 统一仓位方向：左侧买入 / 卖出是 GUI 全部回测的唯一方向来源；单次、多路径、历史 C2C 与全部候选在任务启动时冻结同一方向，数量只能使用正数
- 可选收盘兜底：左侧对冲策略区提供唯一公共开关，普通回测与历史择优共享每日收盘 Delta 对齐规则；原策略已在同一根收盘 bar 触发时自动去重
- 智能行情粒度：Wind 支持“自动（推荐）”采样粒度，按策略选用日频或兼容的日内 bar；CSV / Wind 真实行情仍按时间索引与交易 session 自动推导每日 bar 数
- 回测结果池对比：逐次回测后按需保留结果，买卖方向分组，以同方向最早保留的 close-to-close 快照为基准，再勾选其它快照即时比较
- 独立历史择优：近周、近月、近季、近半年、近年五档周期可复选（默认全选、至少一项），使用 CSV / Wind 真实历史严格连续回放所选周期，并提供固定 C2C 加多个候选的完整
L日累计 PnL 主视图 - 独立路径采样：独立
mc_seed多路径采样，避免样本相关性过高 - 完整可视化：6 宫格对冲图表、波动率分析、蒙特卡洛盈亏分布、结构扫描；每日明细只展示并导出对冲触发记录
- 真实行情缩放：CSV / Wind 模式下，以首日价为锚点等比例自动缩放期权参数（行权价、障碍价、赔付金额等），保持结构的相对一致性
- Python 3.10+（使用了
match/case语法） - 推荐 3.11 或更高版本
pip install -r requirements.txtWind 数据源为可选依赖，需安装 Wind 终端 + Python 插件（
WindPy）。模拟和 CSV 模式无需 Wind。
python gui_app.py窗口默认大小 1600×1000，最小 1200×720。启动后会自动加载 assets/deltalab.ico（Windows）或 assets/deltalab.png（macOS / Linux）作为窗口图标。
- 期权类型 → 选
香草期权 (Vanilla) - 期权参数 → 保留默认（ATM Call, 22 天, σ=0.18）
- 回测设置 → 数据来源选
模拟，模拟路径数改为500 - 点击 ▶ 运行回测
- 点击 ＋ 保留当前结果到对比，修改对冲策略或参数后再次运行并保留
- 打开 ⚖ 回测结果对比，勾选快照即时查看累计净 PnL、排名和差异
- 查看
回测摘要/对冲图表/波动率分析/盈亏分布等标签页
Windows / macOS (Apple Silicon) 用户可直接从 Releases 下载免安装包（无需 Python 环境）：
DeltaLab-vX.Y.Z-windows-x86_64.zip— 解压后双击DeltaLab.exeDeltaLab-vX.Y.Z-macos-arm64.zip— Apple Silicon (M 系列)
macOS 首次打开若提示"未知开发者"，请在
访达 → 应用程序中 右键 → 打开，或在系统设置 → 隐私与安全性中允许。Intel Mac 用户请从源码运行（见上方"启动 GUI"），仅需
pip install -r requirements.txt && python gui_app.py。
DeltaLab/
├── gui_app.py # GUI 入口 (tkinter + matplotlib)
├── history_selection.py # 策略优选纯逻辑 (候选空间 / 校验 / 排名与图表模型)
├── pricing/ # 核心定价与回测引擎 (期权类 / MC / HedgeBacktest)
├── tests/ # 测试
├── data/ # 交易日历与 Wind 数据缓存 (运行时生成)
├── assets/ # 图标 / banner / 工作流示意图
├── tools/ # 资源生成脚本 (make_icon / make_banner / make_workflow)
└── docs/ # 深度文档 (GUI_USAGE.md)
文件级结构、各 Option_* 的定价方式、引擎内部接口等细节见 docs/GUI_USAGE.md。
可以通过点击 📊 绘制结构图 查看期权结构说明与 Greeks 扫描曲线。
| 大类 | 子类型数 | 定价方式 |
|---|---|---|
| 香草期权 (Vanilla) | 1（欧式） | Black-Scholes 封闭解 |
| 累计期权 (Decumulator) | 9（回归 / 增强 / 固赔 等系列） | 蒙特卡洛 |
| 亚式期权 (Asian) | 2（亚式, 增强亚式） | 蒙特卡洛 |
| 气囊期权 (Airbag) | 1（气囊） | 蒙特卡洛 |
| 雪球期权 (Snowball) | 1（雪球 / 反雪球） | 蒙特卡洛 |
子类型完整清单与 payoff 公式见 docs/GUI_USAGE.md §4.1。
Python 3.10+ · tkinter + ttk (GUI) · matplotlib (图表) · numpy / scipy (定价) · pandas (数据) · WindPy (实时行情, 可选) · ThreadPoolExecutor (多路径 MC)
| GUI 选项 | 策略类 | 触发时点 | 行情要求 |
|---|---|---|---|
| 每日收盘 | CloseToCloseStrategy |
交易日组的最后一根真实 bar（非硬编码 15:00） |
任意 |
| 每日固定时刻 | FixedTimeStrategy(["23:00","11:30","15:00"]) |
指定 HH:MM，按同一交易日「前一自然日夜盘 → 次日日盘」排列 |
真实日内 DatetimeIndex |
| 固定间隔 | HedgeBandStrategy("absolute" / "relative" / "sigma", …) |
相对上次实际对冲价越过带宽 | 任意 |
Wind 会按品种交易时段自动跳过明确落在休市区间的目标时刻（如无夜盘品种的 23:00），并在结果中披露请求、生效与跳过的时刻；仍在有效时段的目标必须在每个交易日组都有 bar，缺失即报错。CSV 没有可靠的交易时段元数据，因此保持严格模式，不会凭「历史中没出现过」猜测为休市。
PriceIntervalStrategy/SigmaBandStrategy/FixedFreqStrategy（hedge_freq）仅作为后端 API 兼容入口保留，不出现在 GUI 与策略比较中。
同一参考价 S_ref 与年化 sigma 下（项目统一 ANNUAL_DAYS=243）：
relative = absolute / S_ref
sigma_multiple = absolute / (S_ref × sigma_annual / √ANNUAL_DAYS)
= relative / (sigma_annual / √ANNUAL_DAYS)
GUI 三个输入框联动：编辑任意一项后回车或移出输入框，即按当前 s0 与 sigma 反推另外两项。
⚠️ 换算只在参考点成立，不代表三种口径在整条路径上等价——绝对口径保持固定价差，相对口径相对上次实际对冲价计算，σ 口径还会按所选来源与回看期动态变化。单次回测始终按用户最后编辑的原始单位执行。CSV / Wind 把期权缩放到真实首价时，绝对带宽按同比例伸缩，相对间隔与 σ 倍数保持不变。
- 每日收盘兜底对冲 — 左侧唯一的公共开关，普通回测与历史择优共用（择优启动时冻结当前值并应用到全部候选）。开启后每个非到期、非敲出交易日组的最后一根 bar 保证一次 Delta 对齐；原策略已在该 bar 触发时合并为一次，不重复调仓或重复计费。到期 / 敲出所在的末 bar 不做兜底，直接把标的头寸平至
0。 - 头寸方向 —
1= 卖出期权，-1= 买入期权，是所有 GUI 回测的唯一方向来源，任务启动时冻结，历史 C2C 与全部候选共享。quantity必须为有限正数，不能用负数量隐式翻转方向。结果内部保留模型原始 Greeks，展示-position × quantity × raw Greek的组合仓位 Greeks。
Wind 单次回测以数据截止日为日期主控：默认取最近一个已收盘交易日，再按期权剩余期限沿真实交易日历（data/tradingday.csv，离线优先）往前倒推建仓日，于是默认跑的就是截止日之前最近一个完整期限；取消勾选即可手工指定建仓日。行情采样粒度由策略唯一确定（收盘 = 日频、固定时刻 = 能覆盖目标时刻的最粗分钟、固定间隔 = 推荐日内粒度），界面只读披露、不提供手工调粗——手动调粗只会静默漏掉 bar 内触发、让结论偏乐观。
| 🆚 结果对比 | 🎯 策略优选 | |
|---|---|---|
| 数据 | 会话内手动保留的回测快照 | CSV / Wind 真实历史的严格连续回放 |
| 基准 | 同方向最早保留的 close_to_close 快照 |
每日收盘 C2C，固定且不可关闭 |
| 排名 | 日净 PnL RMS | 增量收益（默认）/ 增量信噪比，点表头切换 |
| 是否重跑回测 | 否，只读已完成结果 | 是 |
| 生命周期 | 关闭程序即清空 | 可显式保存结果文件，重开后仍能载入 |
两者口径不同，不会混排。买入与卖出结果不进入同一排名；缺少同方向每日收盘快照时只展示绝对排名并明确提示。行情路径或成本口径不一致时仍允许并列查看，但界面会提示排名仅供场景对照。
- 周期 — 近周 / 近月 / 近季 / 近半年 / 近年可复选（默认全选、至少保留一项）。每档从共同分析截止日向前连续回放最近
L个交易日，而不是在区间内挑若干终点再向前扩出完整期限。 - 代理段 —
L <= T时整段作为一个代理段、区间末按剩余期限公允价值 MTM；L > T时按T续接，完整段到期结算、不足T的尾段 MTM。T只定义每段最长存续期，不扩大证据区间。 - 排名 — 单一标的按增量金额：
增量收益 = Σ(候选日净 PnL − C2C 日净 PnL)、增量信噪比 = mean(逐日增量) / std(逐日增量)，两者一并算出。品种合约池跨合约金额尺度不可相加，改按逐段有界 RMS 改善、以实际评分日加权，此时增量三列显示—、表头不可点。 - 代码语义 —
P2609.DCE视为明确的单个合约，只分析它自身；P.DCE视为品种入口，按 Windtrade_hiscode逐日主力映射，只加载证据区间内真实出现过的历史合约，不引入截止日后才成为主力的合约。具体期货合约用不复权行情，股票 / ETF 用前复权。 - 候选带宽 — 统一用日波动 σ 倍数表达（默认
0.5, 0.75, 1, 1.5, 2），σ 恒取左侧输入的波动率，使不同价格水平的代理段共享同一波动尺度；含「加入当前回测带宽」在内最多 10 档，按 10 位有效数字去重。 - 资格 — 候选须覆盖严格区间内全部 C2C 代理段才具备正式择优资格，历史不足时只作诊断；候选均不优于基准（含持平）时明确显示「维持每日收盘」。
- 衔接动作 —
加载分段到展示页（按重放配方重跑选中分段并渲染到摘要 / 图表 / 每日明细，可逐条查看建仓、触发与终止记录）、仅回填参数、当前路径验证（按排名表勾选批量执行，自动命名保留快照并切到结果对比页）。 - 图表 — 排名表首列最多勾选 8 个候选（默认勾选前三名里可比的候选），主图按严格区间顺序拼接全部非重叠共同代理段的日 PnL；共同交集不足
L日时明确标注实际日数，失败段不补零。 - 模拟行情不支持策略优选；真实历史读取或严格区间计算失败时整项任务失败，不会退化为「仅展示当前路径」。
历史指标只用于参考，不构成置信区间、显著性结论或未来表现保证。
pricing.hedge_analysis 提供：
| 函数 | 用途 |
|---|---|
compare_strategies |
批量比较多个策略 |
summarize_strategy_result |
把已完成的单次回测转换为统一指标 |
recommend_by_rolling_history |
单一标的在严格尾部历史区间上的择优结果与完整排名 |
recommend_by_contract_history_pool |
期货品种池按历史具体合约边界完成同样的比较 |
逐字段说明见 docs/GUI_USAGE.md：§4.4 对冲参数、§6.7 回测结果对比、§6.8 历史择优。
完整的 GUI 操作手册（含每个参数的含义、单位、默认值与对结果的影响）请参阅：
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